Такое понимание банковского бизнеса, идущее еще от К. Маркса, сохранилось до сих пор. Не только обычные люди, но и большинство банкиров считают банковское дело процессом, состоящим из трех стадий: берешь депозит—выдаешь кредит — стрижешь купон. Однако есть и другая точка зрения. Ее можно обозначить просто: банки торгуют рисками.
Кто использует первый подход? Многие небольшие американские и европейские банки, большинство из которых сегодня переживают не самые простые времена.
Кто использует второй? Крупные американские банки типа Goldman Sachs.
«Риск банков» — понятие неоднозначное. В него вкладывают два смысла. В упрощенной версии риск — это нечто неосязаемое, страшное, требующее бесконечного контроля. Для этого в подразделения риск-менеджмента банков нанимают бородатых математиков, которые говорят на сложном даже для банкиров диалекте и «ничего не понимают в реальной жизни», зато на все вопросы готовы дать ответ специально для этих целей написанной программой.
Во втором, более правильном, случае банки воспринимаются не просто как компании, несущие риски, а как компании, для которых риски представляют собой источники получения прибыли, как нефть — для нефтяника и золото — для золотодобытчика.
При таком взгляде на этот бизнес его понимание как процесса сбора денег и их раздачи клиентам отступает далеко на задний план, а управление рисками в качестве одного из видов управления ресурсами становится для банков самой важной задачей. В этом случае те же самые математические модели становятся менее отвлеченными. Их реально пробуют приспособить к оптимизации использования риска, точнее, разных его типов. Банки делят риск на несколько составляющих (от пяти до десяти) и к каждой из них относятся как к ограниченному ресурсу. За ту или иную разновидность риска назначается некая цена или хотя бы определяются возможные потери капитала.
